University of Khartoum

Determinants of Credit Risk in Commercial Banks in Sudan (2010 – 2015)

Determinants of Credit Risk in Commercial Banks in Sudan (2010 – 2015)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ibrahim Ahmed Onour en_US
dc.contributor.author Sharaf, Waffa Mohamed
dc.contributor.other Business Administration en_US
dc.date 2017-09
dc.date.accessioned 2019-07-10T11:31:58Z
dc.date.available 2019-07-10T11:31:58Z
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.uri http://khartoumspace.uofk.edu/123456789/27050
dc.description.abstract The objective of this research is to investigate the determinants of credit risk in commercial banks in Sudan during the period 2010-2015. The research data is collected from a sample of 32 banks operating in Sudan. The research employed panel co- integration analysis and panel data regression using pooled, fixed and random effects models. The set of dependent variables include credit default, financing-loss-provision and capital adequacy ratios, whereas explanatory variables include the set of banks’ specific variables, financing modes and macroeconomic variables. The results of panel co integration analysis indicate evidence of long-term relationship between credit risk and the set of the explanatory variables which includes: financial expansion, equity capital, leverage, paid-up capital, liquidity, deposits, bank size and efficiency, but financing-loss-provision is not co integrated with the explanatory variables. In addition, the results show short-term relationship between the explanatory variables and capital adequacy ratios. The findings of the panel regression analysis indicate credit risk is positively and significantly affected by the leverage and paid-up capital variables, whereas, the impact of the equity capital and liquidity are negatively related to the credit risk. The results also indicate credit risk is positively associated with musharkah contract and negatively related with mugawalat and mudarabah contracts. The impact of macroeconomic indicators (gross domestic product, inflation rate, exchange rate, and cost of finance) are insignificant on banks’ credit risk, which implies that credit risk control in the banking system in Sudan requires more focus on the banks’ specific variables and the financing products rather than macroeconomic indicators. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher University of Khartoum en_US
dc.subject Credit Risk; Commercial Banks; Sudan en_US
dc.title Determinants of Credit Risk in Commercial Banks in Sudan (2010 – 2015) en_US
dc.type Thesis en_US
dc.Degree Ph.D en_US
dc.Faculty School of Management Studies en_US
dc.description.arabic-abstract يهدف هذا البحث إلي تحديد عوامل مخاطر الائتمان فى البنوك التجارية في السودان من الفترة 2010 وحتى 2015. شممت عينة الدارسة في البحث اثنين وثلاثين بنكاً. استخدم البحث تحميل التكامل المشترك وتحميل لوحة البيانات ( المجمعة ،الآثار الثابتة والعشوائية ) ،فتضمنت مجموعة المتغيرات التابعة الائتمان الافتراضي ، احتياطى خسائر التمويل ونسب كفاية رأس المال. أما المتغيرات المستقلة فقد اشتملت على المتغيرات الخاصة بالبنوك ،وصيغ التمويل ، ومؤشرات الاقتصاد الكلي. أظهرت نتائج تحميل التكامل المشترك (Panel Co-integration Analysis) إلى وجود تكامل لمخاطر الائتمان مع المتغيرات المستقلة الثلاثة في المدى الطويل. كما أظهرت النتائج عدم وجود تكامل لاحتياطى خسائر التمويل مع المتغيرات المستقلة، وذلك بالاضافة الى وجود تكامل فى المدى القصير بين المتغيرات المستقلة ونسب كفاية رأس المال. وقد أشارت النتائج الى وجود علاقة ايجابية بين مخاطر الائتمان، والمديونية ورأس المال المدفوع ، بينما أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين حقوق الملكية، والسيولة ومخاطر الائتمان. وأيضا أثبتت النتائج أن صيغة المشاركة لها علاقة ايجابية مع مخاطر الائتمان وصيغة المقاولات والمضاربة لهما علاقة عكسية مع مخاطر الائتمان. أما أثر المتغيرات الاقتصادية ( الناتج القومى المحلى، والتضخم، وسعر الصرف، وتكلفة التمويل) ضعيف على مخاطر الائتمان، فلذلك يقتضى التركيز على رقابة المخاطر الائتمانية فى النظام المصرفى على المتغيرات الخاصة بالبنوك وصيغ التمويل بدلاً عن المؤشرات الاقتصادية. en_US

Files in this item

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Share

Search DSpace


Browse

My Account